Simple Randomness

「非典型力量」讀後感, the Wisdom of Psychopaths

Tom Shih 凌晨1:22

「我認為，每個社會都需要一些特別的人來收拾爛攤子，有些人不怕做出艱難的決定，也敢提出讓人不舒服的問題，並願意承擔風險。他們就是把那些工作當作自己的天職，通常他們不會是你想坐下來一起喝杯下午茶的對象。」這本書在探討人格病態者的一些特質，像是連續殺人魔和C...

Tom Shih 晚上7:27

市場是不是隨機的? 這也不是這篇文章想要回答的問題，也不是數學能夠回答的問題。但我們能否運用我們有的統計知識去略窺市場的隨機性? 這點統計上倒是做得很成功。首先我們可以用bartlett's test去檢定市場是否有自我回歸的現象。白話一點，就是可以檢...

Tom Shih 凌晨2:23

在實際上應用，機率或統計最為人詬病的，一直是模型假設的問題。通常許多結果被批評，都是因為假設機率分配為常態分配，或是假設模型是線性模型。那有沒有什麼方法可以拿掉這些假設呢?? 有的，這就是無母數統計學。 In practicality, wrong assuming ...

Tom Shih 凌晨1:59

"All model are wrong but some are useful" George E. P. Box 以歷史來看，最開始以數學來研究金融市場的，是Bachelier的博士論文Theory of Speculat...

Tom Shih 凌晨2:40

通常在金融市場上，各個資產價格會彼此互相有相關，連動強度有些強，有些弱，有沒有什麼方法去模擬這樣的關係，而不是用常態分配這樣的假設呢? 有的，這就是Copula。 Copula, it is kind of function to describe the depend...

Tom Shih 清晨5:53

舉個例子來說，一籃股票，我們認為有其中幾檔的連動關係很強，我們要去模擬他們的關係。這時要怎麼做呢? Today,we will talk about how to simulate multivariate normal random variable by C...

Tom Shih 凌晨12:51

“The problems of the world cannot possibly be solved by skeptics or cynics whose horizons are limited by the obvious realities. We ...

Tom Shih 清晨5:56

In finance, volatility clustering refers to the observation, as noted as Mandelbrot (1963), that "large changes tend to be followed ...

Tom Shih 上午9:08

2015/12/11-12/15 在中研院舉辦的國際統計年會，今年的主題是高維度數據分析，也是目前最熱門的議題。隨著大數據時代的來臨，我們的資料越來越多變數，也就是高維度，而且資料量越來越大，不管是統計上或是計算上都是新的挑戰，就算有全部的資料，但是因為資料太龐大不該...