市場是不是隨機的? 這也不是這篇文章想要回答的問題，也不是數學能夠回答的問題。
但我們能否運用我們有的統計知識去略窺市場的隨機性? 這點統計上倒是做得很成功。
首先我們可以用bartlett's test去檢定市場是否有自我回歸的現象。白話一點，就是可以檢定昨天的價格會不會影響今天的價格。做完初步的檢定後，再去分析和採取接下來的策略。
但是這種古典的做法，只能衡量線性關係，換言之，市場可能在價格上沒有關係，但是波動率或其他訊息是跟過去有關的。這時候就可以使用BDS test，參考文獻如下:
A TEST FOR INDEPENDENCE BASED ON THE CORRELATION DIMENSION,
W. A. Brock and J. A. Scheinkman
http://www.princeton.edu/~joses/wp/BDS.pdf
BDS test的精神，是去檢驗非線性關係，利用高階的動差去檢驗非線性關係，但受限於統計天生的缺陷，我們必須一開始假設市場是完全隨機的，如果通過這個檢定，代表市場有某種非線性規則，但是如果沒通過，也不代表市場是隨機的。
雖然只是一小步，但是是很重要的一步。
結論：如果通過BDS test，代表市場一定有某些規則可以用統計去捕捉。
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