BDS test,檢定市場的隨機

BDS test,檢定市場的隨機

Tom Shih 晚上7:27

市場是不是隨機的? 這也不是這篇文章想要回答的問題，也不是數學能夠回答的問題。 但我們能否運用我們有的統計知識去略窺市場的隨機性? 這點統計上倒是做得很成功。 首先我們可以用bartlett's test去檢定市場是否有自我回歸的現象。白話一點， 就是可以檢...

nonparametric statistic, 無母數統計,不需要模型假設的統計

nonparametric statistic, 無母數統計,不需要模型假設的統計

Tom Shih 凌晨2:23

在實際上應用，機率或統計最為人詬病的，一直是模型假設的問題。通常許多結果被批評，都是因為假設機率分配為常態分配，或是假設模型是線性模型。 那有沒有什麼方法可以拿掉這些假設呢??  有的，這就是無母數統計學。 In practicality, wrong assuming ...

如果數學這麼有用，為什麼在金融市場還是會賠錢呢? If math works,why we still lose money in financial market?

如果數學這麼有用，為什麼在金融市場還是會賠錢呢? If math works,why we still lose money in financial market?

Tom Shih 凌晨1:59

"All model are wrong but some are useful" George E. P. Box 以歷史來看，最開始以數學來研究金融市場的，是Bachelier的博士論文Theory of Speculat...

Copula,建立"非"常態分配連動關係的好工具

Copula,建立"非"常態分配連動關係的好工具

Tom Shih 凌晨2:40

通常在金融市場上，各個資產價格會彼此互相有相關，連動強度有些強，有些弱，有沒有什麼方法去模擬這樣的關係，而不是用常態分配這樣的假設呢? 有的，這就是Copula。 Copula, it is kind of function to describe the depend...

Cholesky Decomposition,多元常態分配的產生器

Cholesky Decomposition,多元常態分配的產生器

Tom Shih 清晨5:53

舉個例子來說，一籃股票，我們認為有其中幾檔的連動關係很強，我們要去模擬他們的關係。這時要怎麼做呢? Today,we will talk about how to simulate multivariate normal random variable by C...

skeptics,cynics and dreamer

skeptics,cynics and dreamer

Tom Shih 凌晨12:51

“The problems of the world cannot possibly be solved by skeptics or cynics whose horizons are limited by the obvious realities. We ...