Copula,建立"非"常態分配連動關係的好工具

Copula,建立"非"常態分配連動關係的好工具

Tom Shih 凌晨2:40

通常在金融市場上，各個資產價格會彼此互相有相關，連動強度有些強，有些弱，有沒有什麼方法去模擬這樣的關係，而不是用常態分配這樣的假設呢? 有的，這就是Copula。 Copula, it is kind of function to describe the depend...

Cholesky Decomposition,多元常態分配的產生器

Cholesky Decomposition,多元常態分配的產生器

Tom Shih 清晨5:53

舉個例子來說，一籃股票，我們認為有其中幾檔的連動關係很強，我們要去模擬他們的關係。這時要怎麼做呢? Today,we will talk about how to simulate multivariate normal random variable by C...

skeptics,cynics and dreamer

skeptics,cynics and dreamer

Tom Shih 凌晨12:51

“The problems of the world cannot possibly be solved by skeptics or cynics whose horizons are limited by the obvious realities. We ...

Volatility clustering,大波動跟隨著大波動

Volatility clustering,大波動跟隨著大波動

Tom Shih 清晨5:56

In finance, volatility clustering refers to the observation, as noted as Mandelbrot (1963), that "large changes tend to be followed ...

High Dimension Statistical Analysis

High Dimension Statistical Analysis

Tom Shih 上午9:08

2015/12/11-12/15 在中研院舉辦的國際統計年會，今年的主題是高維度數據分析，也是目前最熱門的議題。隨著大數據時代的來臨，我們的資料越來越多變數，也就是高維度，而且資料量越來越大， 不管是統計上或是計算上都是新的挑戰，就算有全部的資料，但是因為資料太龐大不該...